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미 중앙은행(Fed)의 통화 긴축 장기화 예상에 따라 미국 헤지 펀드들이 주식 시장에서 쇼트(매도) 포지션으로 전환하고 있다. 이로 인해 주식 시장에 대한 비관론이 급속히 확산되고 있다. 헤지 펀드들이 대규모 투자금을 매도하면서 주식 시장의 침체가 더욱 심해질 것으로 전망된다. 주식 시장에서 매도 포지션을 늘린 헤지 펀드인 블룸버그에 따르면, 지난 18일부터 22일까지의 한 주간 동안 매도 포지션으로 선회한 것으로 알려졌다. 골드만삭스 브로커리지팀 분석을 인용한 보도에 따르면, 골드만삭스가 중개하는 헤지 펀드 고객사의 순 레버리지(매도 대비 매수 포지션 비율)는 전주 대비 4.2%포인트 감소한 50.1%를 기록했다. 이는 코로나19가 창궐한 2020년 3월 이후로는 최대폭의 감소로 알려졌다.

헤지 펀드의 총 레버리지(매도와 매수 포지션을 합산한 값)는 급격히 증가했다. 지난 주 동안 총 레버리지는 195%에 근접했다. 시장에서는 총 레버리지가 증가한 이유로 공매도를 지목하고 있다. 헤지 펀드가 단기간에 공매도 주문을 급격히 확대하게 되면 순 레버리지와는 반대로 총 레버리지가 증가하게 된다.

다른 투자은행(IB)들도 비슷한 현상을 관찰했다. 블룸버그에 따르면, JP모간이 중개하는 헤지 펀드 고객사도 대규모 공매도 주문을 신청했으며, 모건스탠리는 지난해 10월 이후로는 순 레버리지가 최대 폭으로 감소한 것으로 알려졌다.

헤지 펀드들이 매도 포지션 비중을 증가시킨 배경에는 미 중앙은행(Fed)이 있다. 지난 20일, Fed는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 예상대로 기준금리를 동결했지만, 통화 긴축을 시사하는 발언을 했다. Fed의 금리 전망 점도표에 따르면, 올 연말까지 미국의 금리가 한 번 더 오를 수 있다는 것으로 나타났다. 이러한 행보에 따라 주식 시장의 가치평가가 축소될 것이 우려되고 있다.

골드만삭스 헤지 펀드 책임자인 토니 파스쿠아리엘로는 "최근 주가의 하락으로 인해 헤지 펀드 업계에서는..."라고 밝혔다.
(정확한 내용은 기사에서 확인 가능)

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