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한국투자공사(KIC)는 지난해 297억 달러(약 37조8000억원)의 손실을 기록한 후, 올해 상반기에는 증시의 회복으로 인해 116억 달러(약 14조8000억원)의 수익을 올렸다고 밝혔다. 이는 대체투자 자산의 비중을 2025년까지 25%로 높이는 계획을 통해 가능했으며, KIC는 주식 변동성을 줄이기 위해 자산배분 역량을 강화하기로 결정했다.

진승호 KIC 사장은 13일 서울 명동 전국은행연합회에서 열린 창립 18주년 기자간담회에서 "적극적인 자산배분을 통해 올해 상반기에는 전통자산 수익률 8.25%를 달성했다"며 이같이 밝혔다. 그는 "위험자산 선호 심리가 회복되어 주가가 크게 오른 결과"라며 "주식만을 고려할 경우, 수익률은 14.39%에 이르렀다"고 덧붙였다. KIC의 운용 규모는 지난해 말 1693억 달러에서 올해 6월 말 1809억 달러로 116억 달러 증가했다.

진 사장은 "우수한 거시경제 분석 전문가 등을 고용하여 전략적 자산배분 분석 모델을 정교화하고 장기 자산배분 효과를 높일 것"이라고 말했다. 그는 "전체 주식 포트폴리오의 변동성을 관리하는 보완 전략을 올해 도입했다"고 소개했다.

보완 전략은 전체 포트폴리오가 특정 종목, 섹터, 스타일 등에 너무 집중되지 않도록 모니터링하고, 집중되는 현상이 발생하면 위험을 분산시켜 변동성을 제어하는 것이다. 국민연금도 2015년부터 이러한 전략을 도입해 적용하고 있다. KIC가 이러한 보완 전략을 도입한 이유는 주식시장에서 발생하는 집중 현상을 완화시키기 위해서였다. KIC는 지난해 주식시장 폭락으로 인해 14.4%의 손실을 겪었으며, 연간 투자 손실액은 297억 달러에 달했다.

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